Esta cúpula abordará os mais recentes desafios comerciais e tecnológicos que afetam o lado da compra em um cenário financeiro e regulatório em constante mudança, bem como estratégias inovadoras para otimizar a execução comercial, gerenciando riscos e aumentando a eficiência operacional, mantendo os custos ao mínimo. WatersTechnology e Sell-Side Technology têm o prazer de apresentar a 7ª Cúpula anual de arquitetura comercial da América do Norte. Reunindo tecnólogos, arquitetos, desenvolvedores de software e gerentes de centros de dados da comunidade financeira para discutir as últimas questões em tecnologia de negociação. Data: 05 de abril de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Tóquio Tecnologia da Informação Financeira Tecnologia Waters Technology Análise quantitativa Por Terry Benzschawel Com base na primeira edição mais vendida, o autor Terry Benzschawel avança os tópicos abordados na Modelagem de Riscos de Crédito, delineando a realidade dos padrões e Recuperações, detalhando modelos de crédito e instrumentos de crédito antes de apresentar algumas aplicações do mundo real. Você aprenderá a medir, proteger e prever o conceito de risco de crédito e técnicas confiáveis para ganhar dinheiro em mercados de crédito e ajudar sua empresa a gerenciar melhor sua exposição ao risco de crédito. Editado pelo Dr. Chris Kenyon e Dr. Andrew Green Os novos desafios da FVA, DVA e CVA significam que o comportamento comercial e a natureza dos negócios precisam ser adaptados a esses ajustes de avaliação. Os editores Chris Kenyon e Andrew Green juntam documentos clássicos sobre esses ajustes polêmicos de preços, do trabalho seminal de Hull e White na FVA para os últimos desenvolvimentos com MVA e preços, capacitando você para se familiarizar com o debate em constante evolução. Essas peças perenes são colocadas ao lado de trabalhos mais novos sobre regulação e contabilidade, proporcionando acesso ao trabalho mais tradicional e de ponta nesta área em um volume. Saiba mais sobre Marcos no XVA com o editor Andrew Green neste vídeo exclusivo Editado por Kimmo Soramki e Samantha Cook A crise financeira global levou as limitações da análise estatística tradicional para identificar os riscos sistêmicos decorrentes de fraquezas estruturais. Muitos observadores perceberam que os mercados econômicos e financeiros são exemplos de sistemas complexos, altamente interconectados, dinâmicos e adaptativos. A análise de rede é cada vez mais vista como uma ferramenta importante para classificar e rastrear as principais características desses sistemas e identificar áreas de vulnerabilidade potencial. Teoria da rede e Risco Financeiro é uma introdução oportuna a este tópico essencial. Embora não seja um desmaio matemático, servirá por muitos anos para ser um recurso vital para aqueles que buscam sólidos fundamentos técnicos nesta área. David M. Rowe, Ph. D. Presidente, David M. Rowe Risk Advisory e colunista de análise de risco de longo prazo para a revista Risk. As redes financeiras estão em torno de usrsquo - é assim que o livro começa. Existe uma maneira melhor de expressar o poder do uso da teoria da rede para enfrentar problemas financeiros. A Teoria da Rede e o Risco Financeiro oferecem uma visão abrangente sobre as redes financeiras e dá o próximo passo para aplicações e visualização. Kimmo e Samantha forneceram uma visão geral exaustiva das técnicas de redes financeiras combinadas com muitos exemplos que trazem a abstração do assunto para uma compreensão prática. Tiziana Di Matteo Professor de Econofísica, Departamento de Matemática, Kings College London A crise financeira de 2007-2009 demonstrou os perigos de ignorar conexões em sistemas complexos de economia e finanças: Lehman Brothers e AIG werenrsquot, os maiores jogadores em termos de tamanho, mas foram Muito altamente ligado nos mercados e as suas falhas levaram a choques em todo o sistema financeiro que ainda estão sendo sentidos hoje. Como resultado, as aplicações da teoria da rede estão se tornando cada vez mais presentes nas finanças, com análises de rede que fornecem respostas para questões em que os métodos de análise tradicionais são fracos e também levando a modelos aprimorados em todos os tipos de riscos. Na verdade, as redes são baseadas praticamente em todos os tipos de riscos, incluindo liquidez, operacional, seguro e risco de crédito. No entanto, enquanto as abordagens de rede são muito úteis, a compreensão de redes complexas não é fácil. Teoria da rede e Risco Financeiro é um guia prático para analisar e modelar redes financeiras. Os autores Kimmo Soramaki e Samantha Cook fornecem uma introdução aprofundada à teoria da rede e examinam ferramentas gerais para análise de rede, detalhando a cobertura de quatro tipos de redes financeiras de grande ocorrência: sistemas de pagamento, redes de exposição, redes comerciais e redes de correlação de ativos. Faça o download da sua amostra gratuita de Network Theory e Financial Risk aqui hoje. Por Alexander Denev, os modelos gráficos probabilísticos dão uma visão geral dos PGMs (uma estrutura que engloba técnicas como redes bayesianas, campos aleatórios markov e gráficos em cadeia), que incorporam informações prospectivas para tomar decisões financeiras e as aplicam a testes de estresse, alocação de ativos, hedge , E risco de crédito. Esta abordagem descreve uma nova maneira de lidar com o teste de estresse (um grande componente de regulamentos como o CCAR, o AIFMD e a Solvência II), ensina ao leitor como fortalecer suas carteiras, apresenta uma maneira de conduzir a cobertura de cauda para o futuro e dá Uma imagem clara do risco de crédito da instituição em questão (como um banco ou um hedge fund). Por Timothy F. Peterson Apesar do enorme crescimento em investimentos alternativos, as práticas de medição de desempenho nesta área são difíceis em torno das bordas. Os analistas de desempenho encarregados de medir e relatar os retornos de ativos alternativos enfrentam problemas relacionados ao método de retorno a utilizar, alavancagem que cria denominadores negativos no cálculo do retorno, uma série de preocupações de avaliação e desafios associados ao benchmarking dessas estratégias exclusivas. A Medição do Desempenho para Investimentos Alternativos é o primeiro de seu tipo a explicar como superar esses grandes obstáculos e procura ajudar a unir dois mundos que até agora foram bastante separados: o do analista de desempenho que procurava comunicar os resultados às partes interessadas e Do gerente de portfólio responsável pela tomada de decisões de investimento. Veja Timothy Peterson, parceiro da Ashland. Parceia com responsabilidade executiva por mais de 100 relacionamentos com clientes, incluindo os maiores clientes de clientes da Namibia, é um especialista em medição de desempenho de investimentos especializado em ativos alternativos. Por Paolo Sironi Escolha de portfólio com base em objetivos e longo prazo A Modern Portfolio Management oferece uma metodologia para escolha de portfólio baseada em modernas técnicas de gerenciamento de risco e uma definição mais clara do perfil de rentabilidade do investimento para caracterizar o investimento baseado em metas e a otimização de cenários probabilísticos. Os mercados financeiros sofreram um período de angústia que forçou o relacionamento confiável entre investidores e consultores financeiros. Nova regulamentação foi forjada para promover níveis mais altos de transparência e comunicação baseada em risco como parte da tomada de decisões de investimento. Isso provocou a busca de melhores técnicas de otimização de portfólio que combinem a assimetria de valor agregado de produtos reais (como contribuíram fortemente para os orçamentos pré-crise) com os requisitos de ciclo de vida dos investidores, apoiados por representação gráfica intuitiva de matemática aparentemente complexa Relações entre carteiras reais e produtos conforme exigido pela regulamentação. Ao ler o Modern Portfolio Management. Os leitores compreenderão a importância de simular títulos reais (especialmente renda fixa e produtos estruturados) durante a criação de carteiras ótimas, bem como a importância de simular investimentos financeiros ao longo do tempo para combinar de maneira transparente as metas e restrições reais em vez de depender unicamente de Desempenho passado ou julgamento pessoal. Editado por Alexander Lipton Alex Lipton, um grande especialista em campo de modelagem quantitativa em finanças, e o primeiro destinatário do Prêmio Quant of the Year da Risk Magazine, reuniu esta coleção dos trabalhos seminais que ganharam seus respectivos autores o prêmio de prestígio Que está agora no décimo quince ano. Quant of the Year 2000-2014 é uma leitura obrigatória para ambos os aspirantes quants e profissionais estabelecidos. A nova geração de quants descobrirá o que os mestres fizeram em anos anteriores e aprender com sua experiência, enquanto quantos experientes receberão um registro dos principais desenvolvimentos no campo mais ou menos desde o início. Por sua própria natureza, os documentos coletados em Quant of the Year 2000-2014 cobrem os temas mais importantes e relevantes de engenharia financeira. A sua sequência cronológica proporciona uma perspectiva única sobre o desenvolvimento do campo, que não pode ser obtido de qualquer outra forma. Editado por Eduardo Canabarro e Michael Pykhtin Unindo forças para atualizar seus respectivos modelos de risco de crédito de contraparte e modelos de risco de crédito de contraparte. Os editores Eduardo Canabarro e Michael Pykhtin reuniram uma equipe de especialistas para fornecer uma compreensão abrangente e contextualizada sobre o status atual e questões-chave na gestão de risco de contraparte na sequência da crise financeira. Michael é o bem merecido destinatário do prêmio Risk Magazinersquos Quant of the Year em 2014. ldquoEduardo Canabarro e Michael Pykhtin são especialistas internacionalmente reconhecidos no risco de crédito da contraparte. Eles reuniram um grupo impressionante de profissionais, acadêmicos e reguladores, que escreveram capítulos sobre uma série de questões importantes e atuais relacionadas à regulamentação, modelagem de exposição, preços e hedging, testes de estresse e gerenciamento de garantias de risco de crédito de contraparte. Markquick Evan Picoult , Diretor Gerente, Arquitetura de Riscos de Franquia, Citi e Professor Adjunto, Columbia Business School Editado por Andrew Rudd e Stephen Satchell O alto investimento no valor líquido está passando por uma revolução cuantitativa. Os clientes ricos esperam análise mais sofisticada de seus gerentes de portfólio e, portanto, a aplicação de técnicas quantitativas para investimento de alto patrimônio líquido (HNW) está se tornando cada vez mais popular. Abordagens Quantitativas para Investimento de Alto Valor Líquido é o primeiro tratamento de métodos quantitativos para investimentos HNW para funcionários familiares, conselheiros para fundos familiares, indivíduos HNW e seus gerentes de riqueza. Editado por Massimo Morini e Marco Bianchetti Tipicamente, a literatura sobre o tema da modelagem da taxa de juros baseia-se na assunção de mercados de taxa de juros sem risco. Claramente, essa suposição já não contém água. Como conseqüência da crise, os participantes do mercado foram alertados para fatores de risco que anteriormente foram negligenciados. Esse conhecimento levou a mudanças importantes nos padrões de dados do mercado e a novas abordagens no modelo de taxa de juros. À medida que os mercados de taxas de juros continuam a inovar e expandir-se nesta nova paisagem, está se tornando cada vez mais importante manter-se atualizado com os últimos desenvolvimentos práticos e teóricos. Na Modelagem de Taxas de Juros após a crise financeira, Massimo Morini e Marco Bianchetti abordam e explicam essas mudanças, reunindo as últimas idéias sobre a modelagem de mercado pós-crise e aplicando novos métodos para dados de mercado e práticas de mercado.
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